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B01.バックテストについて




バックテストとは?

そもそも「バックテストっ何?」という人がいるかもしれないので簡単に説明します。
簡単に言うと、「過去の値動きデータを使った検証」です。

バックテスト

昔のトレーダーや数学者はパンチカードシステムのコンピュータを使って、過去の値動きデータの検証を行ったと言われています。
パンチカードですよ!トランジスタの代わりに穴の空いたカードを読み取って0と1を判定していたんですよ?
検証が終わるのに気の遠くなりそうな時間がかかりそうです、今は高性能なパソコンがあって良かったですね~。

MT4ではストラテジーテスターという機能が備わっていて、これを使う事でお手軽にバックテストを行うことが出来ます。
バックテスト


バックテストで何をするの?

バックテストで行う作業は色々ありますが、
インジケータであれば自分の設計通りに動作するか?
EAであれは設計通りに動作するかの確認もありますが、基本的には収益が出せそうなEAか確認を行います。

「収益が出せそうなEA」の場合は、EAを調整して最適化し収益を伸ばすように最適化とバックテストを繰り返します。
ただこんな事を言うと元も子もないのですが、EAの最適化を頑張ってもあまり意味は無いので程々で止めておくのが無難です。

バックテスト

ちなみに上のバックテスト結果を見ると分かりますが、一方的な右肩下がりでプロフィットファクターが1未満です。
最適化していない状態でこんな結果になるEAは「収益が出せそうなEA」ではありません、これをゴミEAと言います。
恐らくの多くの人はこの右肩下がりの結果にしかならず、何故勝てないのか訳も分からず結局諦めて変な情報商材や詐欺EA購入に走ってしまうのでは無いでしょうか?

ただEA自体が悪いのでは無く、使い方が悪くてゴミのように見えてしまう場合があるので要注意です。

ゴミEAになり易い要因


この内容は他ページで書くつもりでしたが、一応ここでも軽く書きます。

「はぁ!?コラ!おいてめぇ~!何さっきから関係の無い話ばかりしてんだ!能書きはいいからやり方をさっさと教えろ!このダボ!」
プログラミング基礎

と思っている人が沢山いると思いますが、
結局、根本的な部分を理解しないで無駄にバックテストと最適化を猿みたいにやり続ける事になると、
人生の貴重な「時間」というリソースを無駄にロスする事になります。


まず最初に疑問に思わなければならない事があります。
何を根拠にして通貨ペアと時間軸を選んで、何のエッジがあって何の根拠があってトレードしていますか?
そもそも何故投資対象にFXを選んだのですか?他金融商品と比べてどんな優位性があってFXを選んだのですか?

バックテスト以前の問題の内容が含まれていますが、バックテスト以前の問題についての詳細は別ページにて解説します。
恐らく多くの人は同じような回答をすると思います。

項目 回答 理由
何故FX? ・レバレッジをかけられて少額から出来るから
・なんか儲かるらしいから
・誰かが勧めていたから
・なんか自動で儲かるらしいから
・バイナリオプションが儲かりそうだから
・24時間取引出来るから
・手数料無料(一部業者を除く)だから
・日本株はインサイダー天国だから公平な為替がいい
だいたいCMや
インフルエンサーがオススメしていた(企業案件やASP)
時間軸 1分足等の短い時間軸 ・リスクを限定出来るスキャルピングやデイトレで稼ぎたいから
・短期売買で資金を回転させて複利で早く儲けたいから
通貨ペア ドル円またはクロス円
またはスワップポイントが高い通貨
・身近な通貨(円)でよく知っているから
・スプレッドが狭いから(また流動性があるから)
・スワップ金利狙い
トレードの根拠 テクニカル分析や突発的な材料 ・MAがゴールデンクロスしたからロング
・ボリンジャーバンドの2σタッチしたからショート
・RSIが80になってからショート
・雇用統計の数字が良かったからロング
・誰か(アナリストや億トレーダー)が買いって言ってたからロング
エッジ
(優位性)
・情報商材や儲かるEAを買ったから
 (サンクコスト効果)
・億トレーダーのXXが言っていたから
 (信者化)
他力本願

この回答例のように基本的にどこかで聞いたような誰かの受け売りでしょう。
換言するとそういう考えになるように誘導されているからです。

何故FX?

項目 回答 理由
何故FX? ・レバレッジをかけられて少額から出来るから
・なんか儲かるらしいから
・誰かが勧めていたから
・なんか自動で儲かるらしいから
・バイナリオプションが儲かりそうだから
・24時間取引出来るから
・手数料無料(一部業者を除く)だから
・日本株はインサイダー天国だから公平な為替がいい
・自動売買が初心者の代わりに取引してくれます
だいたいCMや
インフルエンサーがオススメしていた(企業案件やASP)

「儲かりそうだから」という理由の人は、何も考えず毎日負けているにも関わらずパチンコ屋に通うような人と同類なので論外です。
その他の理由はFX業者や企業案件でオススメしている人達の受け売りです。
これで一体誰が一番儲けているのか?というのを考える必要があります。
ヒントは受け売りの内容に含まれている事が多いです。

受け売り 本音
レバレッジをかけられて少額から出来るし、
少額で大きなお金を動かせるので勝てば沢山儲かりますよ~
熱くなってナンピンしてレバレッジをかければかける程ロスカットされ易く勝手に自滅してくれるカモが増えるから儲かるわ~w
それに何も考えずレバレッジが掛けるカモは心理的に追い込まれて勝手に損切りしてくれるから儲かるわ~w
24時間取引出来るからいつでも取引可能です! 意味も分からず適当に暇つぶしのようにエントリーしてクソポジを抱えてくれるカモが現れるから儲かるわ~w
取引するべきタイミングなんて限られているのにw
(一部業者では取引するべきタイミングが発生し易い時間帯を取引禁止にしていたり、スプレッドを極端に広げたり、約定拒否したりしています。「顧客を守る為」等の名目ですが、実際は業者側が負け易いタイミングだからです。)
取引手数料無料です!極小スプレッド固定で低コスト! 手数料無料でスプレッドを狭くすると無駄にエントリーしてくれるカモが多いから儲かるわ~。
日本株はインサイダー天国だから公平な為替がいい 為替は要人(中銀副総裁等)をパーティーに招待して情報を聞き出すファンドが存在するのを知っているでしょうか?しかも為替に関してはインサイダーを規制する法律がありません。
自動売買が初心者の代わりに取引してくれます 自動売買で程々に買ったり負けたりして、地道に負けてくれるカモがいるから儲かるわ~。
バイナリオプションでリスク限定で買った時は大儲け出来ます! 宝くじの様に一見するとリターンが大きくコストが小さく感じる心理学的にカモが大好きな射幸性を煽る商品でボロ儲けだわ~!!

これを踏まえて、何故FXをやっているのかを考え直して下さい。
顧客との利益相反するDD業者を使っていませんか?DD業者と理解していて取引しているのなら別に問題はありませんが、多くの人はDD業者なのかNDD業者なのか気にしていません。
中にはNDD業者と謳っておきながら実はDD業者だったり(一部の口座はDDで、一部の口座はNDD)、NDD業者なのに一部の注文を呑んでいて問題になったり。

NDD業者でもECN方式やSTP方式等の違いがあったり、
常時即カバーでは無く、ある程度注文が貯まってからカバーしたり、何かのタイミングをトリガーにしてカバーする業者もありますが、 そういう事を気にする必要があるのは高速取引をする人だけなので、手動で取引する人はそこまで気にする必要はありません。

毎日100万円儲かっているアピールをしている人に勧められた海外業者を使って他人のIB登録させられて搾取されていませんか?
「NDDの事を教えてくれた凄い人だ」と思い込んでその人に進められた海外業者を使って他人のIB登録させられて搾取されていませんか?
それは単純にあなたが知らなかっただけであって、FXをやっている人の大半はNDDの事を知っています。
そういう何も知らずに他人に誘導されて何も調べずにFXをやっている人をカモにする為に、実はみんなが知っている知識を「特別な情報」のようにひけらかし、無知で純真無垢な初心者を信者化させているだけなんですよ?

初心者NG行動
FX未経験者向け

時間軸


受け売り 本音
1分足等の短い時間軸はエントリーするチャンスがいっぱいあるので、資金を回転させて複利で少額資金でも儲かります エントリーするチャンスがそんな頻繁にあるわけねーだろダボが!
いっぱい無駄にエントリーして損切りしたり、クソポジを抱え込んでスプレッドが開いた時にストップロスに引っかかってくれるから儲かるわ~。 それに短い時間軸だと考える時間を減らしてくれるからじっくり反省する暇も与えず、どんどんエントリーして負けてくれるから儲かるわ~。
保有時間を短くすれば暴落・暴騰に巻き込まれて大損するリスクが無くなります 大損しなくても小さな損失を積み上げてくれるから儲かるわ~。
小さい負けが続くとヒートアップして無駄エントリーをして自滅してくれるから更に儲かるわ~
短い時間軸でコツコツ小さな利益を得る為に、スプレッドが狭い業者を選びましょう スプレッドが狭いと無駄エントリーするカモが多くて儲かるわ~。
スプレッドが狭いというだけで口座開設してくれるカモが集まってくれるから儲かるわ~。 こちらには定期燕返し役満ボタン(スプレッド拡大業者一人勝ちのハウスエッジ(ルーレットで言う【ゼロ】))があるのも知らずに・・・ウッシッシw


日本人が著者のFX関連の本を見ると、やたらとデイトレードやスキャルピングを推して来ます。
そしてだいたい本の中でDD業者の紹介がされています。
完全に企業案件やん!としか思えない内容ですw

「短期売買は少額資金で低リスクで大きく儲ける事が出来る」
といったカモが喜びそうなキャッチコピーばかりです。

DD業者推しと短期売買をオススメする事で一体誰が儲かるのかよく考えましょう。
儲かっているのはFX業者と企業案件を受けた人と、それに便乗してカモから金を巻き上げる情報商材屋と、「無限に儲かる」と誇張したゴミを売りつけている人達が殆どです。



通貨ペア


受け売り 本音
身近でよく知っている円を取引しましょう カモ達が知っている円は「支払いで使用する現金」としての円であって、為替市場での「円相場」に関しては一切知らないだろうw
無知は誘導し易いから簡単だわ~。
スプレッドが狭く円を取引しましょう 日本人はやたらと円を取引したがる(そう誘導した)から、クロス円のスプレッドをわざわざ狭くして無駄エントリーするように誘導しているんだよ! 海外業者に比べて国内DD業者のクロス円のスプレッドの狭さの異様さに気が付かないカモが沢山いてくれて助かるわ~。
流動性があって値動きが安定して落ち着いている円を取引しましょう 流動性があるのは事実だけど、流動性を気にするほどの金額を取り扱っていないだろうw
100万通貨(約一億円)のエントリーをしても0.1pipsすら動かないわw
言われた事を真に受けてくれる板情報すら見ていないカモは誘導し易くて助かるわ~w
値動きが落ち着いていると値動きの小ささから無駄にレバレッジをかけてくれるし、ちょっと逆行しただけでナンピンしてクソポジを積み上げてくれるカモばかりだから儲かるわ~。
円は普段値動きが落ち着いているけど、(経済指標としては)重要な経済指標発表があったり要人発言の時は一時的に流動性が無くなってスプレッドが広がって価格が急変動して、クソポジを薙ぎ払ってくれるから儲かるわ~。
スワップ金利が高い通貨ペアで毎日金利を受け取りましょう 高金利通貨は個人の指値買いが多く上値を買い上げる人が少ないからジリジリ下がって喜んでナンピンしてくれるから助かるわ~。
最終的には20%くらい下落したあたりでマイナススワップになって、ファンドがストップ刈りの為に強引なショートを被せて5%くらい暴落させてポジションを薙ぎ払ってロスカットに追い込んでくれるから儲かるわ~。
毎日のスワップポイント?あれは地獄へ導く為の餌さw
だってほら、日本人って「配当」とかそういう言葉が好きでしょ?
ヘリコプター・マネーでお金をバラ撒くと支持率が上がるのが日本という国でしょ?


FX業者とインフルエンサー(企業案件)が「円の取引」をオススメする事で一体誰が儲かるのかよく考えましょう。



トレードの根拠(テクニカル分析)


受け売り 本音
MAがゴールデンクロスしたからロング そんなので儲かるのは官製相場の時くらいなのに、何も考えずエントリーしてくれるから儲かるわ~
ボリンジャーバンドの2σタッチしたからショート
RSIが80になってからショート
そんなので簡単に儲かったら誰も働かなくなるわ~w
レンジ相場で値動きが無い時にエントリーさせる為に標準偏差とか勝率90%とか言うだけで使ってくれるから儲かるわ~。
需給をみないカモをエントリーさせるテクニカル分析って魔法の神ツールだわ~w


そもそもそのテクニカル分析を無料で配布しているのは誰でしょう?
そのテクニカル分析を無料配布して一番儲かるのは誰でしょう?
テクニカル分析というまるで魔法のような(魔法のように見えるだけで実際は役に立たない数式)を紹介して
「ほら投資って簡単でしょ?」と思わせるアピールをしているのは誰でしょう?

稀にトレンド系とオシレーター系のテクニカルを組み合わせて、お互いの苦手な部分を相殺させると良いみたいな事を言う人もいますが、 「勝てないテクニカル」と「勝てないテクニカル」を組み合わせたらより一層勝てなくなるのが普通です。
何を根拠に相殺できると思ったのでしょう?悪い部分が相乗されて、より一層深刻化するだけです。

「三人寄れば文殊の知恵」という言葉がありますが、無能が3人集まったらどうなるでしょう?
人は群れると無能になると言われています、無能が3人集まって群れたら足の引っ張り合いをするだけです。
刑務所で犯罪者が集まった事でそこから凄い人が生まれたなんて話を聞いた事がありますか?
たまたま囚人がホリエモンみたいな人ばかりだったら話は別ですが、普通の人は他人の足を引っ張る事に必死です。
あなたの通っている学校や会社の人間の行動をよく観察して下さい、他人の足を引っ張る事に必死な人間が殆どではありませんか?
テクニカル分析も同様に組み合わせれば組み合わせるだけ足の引っ張り合いをするので、確実にプロフィットは減少します。

ブラック–ショールズ方程式(マイロン・S・ショールズとフィッシャー・ブラックとロバート・マートンの数学者3人が作った方程式)のように、市場参加者全員が使って、誰が使っても同じ価格が導き出され、その価格を狙って全員がアービトラージ取引をすれば、
市場価格はその理論価格に寄っていくでしょうが、結局あれも使えなくなりました。

テクニカル分析が魔法の数式で無い事を理解する為に身近なもので例えると、
PS5の相場価格が下落するタイミングを標準偏差やRSIで予想出来ますか?
基本的に相場価格というのは需給によって決まります。
PS5の相場価格が下落する為には、PS5を買い占めている人が買い占められないくらいPS5を一気に供給する必要があります。
ただ問題があってPS5の転売を生業としている人以外も、PS5の相場価格が10万円という事が広く知れ渡ってしまった為、
転売屋以外で別にPS5自体が欲しいわけじゃない人もPS5の買い付けに参入しています。
抽選に当たれば5万円でPS5を買えて、ほぼ無条件で10万円で売れるのですからこんな当選確実の当たりくじを買う人が湧いて出てくるのは当然です。

これにより本来のPS5の需要以上に、転売目的の需要によって買いが供給を圧倒してしまっています。
つまり本来のゲーム目的でPS5を欲しがっている人達にPS5が行き渡ってしまった後でも、相場価格が直ぐには下落しない可能性があるという事です。
会社の価値と株価が一致しないのと同じです。
PS5の相場価格が下落する為には、4万円でも売れずに在庫を抱える人が増えなければなりません。
4万円での出品がネットショプで並び、それでもまだ転売目的で飛びつく人が現れるいるかもしれませんが、転売目的の買いよりも売りが圧倒して4万円以下での出品が継続してネットショップで並び続ける必要があります。

さてこれを踏まえて再度問います。
PS5の相場価格が下落するタイミングをテクニカル分析で予想する事は可能でしょうか?
バックテスト

恐らく「PS5は金融商品は別物だし~www」と言う人もいるでしょう。
定価から乖離して相場価格で売買されていて、需給で相場価格が変動している状態のPS5は金融商品の需給読みと大差はありません。
違いがあるとすれば、金融商品と違ってPS5を買い占める為の必要資金が桁違いに少ないという事だけです。


トレードの根拠(材料または誰かのオススメ)


受け売り 本音
雇用統計の数字が良かったからロング 材料で値が動いた時に脊髄反射的にエントリーしてくれるカモがいて儲かるわ~。
材料に反応してジャンピングキャッチして勝てないにも関わらず「好材料が出たから」という理由で何も考えずジャンピングキャッチエントリー&ホールドナンピンのダブル役満を振り込んでくれるカモは助かるわ~w
強制ロスカットまでナンピンし続けてくれるトリプル役満を振り込んでくれるカモもいて儲かるわ~。
誰か(アナリストや億トレーダー)が買いって言ってたからロング 信者化して無駄エントリーしてくれるカモは助かるわ。 アナリストが別に嘘を言っている訳では無く、アナリストも他アナリストが言った事と同じこと(というかほぼコピペw)言ってくれるから、多数決と他力本願が大好きな日本人は無駄エントリーしてくれるから儲かるわ~。
自称億トレーダーが適当な事を言ってくれると信者が無駄エントリーしてくれるから儲かるわ~。
本当の億トレーダーだったら自分の抱えているポジションを他に漏らしたり、本当の飯のタネは門外不出にする筈ですが、信者化する人は他力本願大好き人間なのでむしろ自称億トレーダーがカモを誘導してくれた方が助かるわ~。


何度も言いますが、他人を誘導して一体誰が儲かるのかを考えましょう。
他人のIBプログラムに自分の口座を紐付けされているような(またはそれにすら気がついていない)カモは、信者化してしまっているのでカモの自覚を持ちましょう。

ちなみに好材料が出て急騰してジャンピングキャッチした所がド天井になってそこが転換点になって、トレンドが反転して2,000pipsくらい逆行していませんか?


エッジ(優位性)

・情報商材や儲かるEAを買ったから(サンクコスト効果)
・億トレーダーのXXが言っていたから(信者化)

上記に当てはまる人は論外です、というか既に信者化してしまっているので恐らく何を言っても無駄でしょう。

そもそもテクニカル分析頼りで何も考えず意味のないトレードをしている人はエッジを意識していません。

「はぁ!?ちゃんと考えてるわボケが!!このダボ!!ボリンジャーバンドがXXでRSIがXXの時に・・・それにアナリストが買いって言ってたから」
プログラミング基礎

これを「ダ・・・何も考えず意味のないデタラメなトレード」と言います、
本人は何か考えたつもりになっているのでしょうが、他人に誘導されて他人言われた事を意味も分からずやっているだけです。
学校で歴史の年号を意味も分からず無駄に暗記させられる義務教育を受けている子供と同じです。

今まで書いてきた内容を全て見直して下さい、
・誰かに誘導されて選んだFX業者
・誰かに誘導されて選んだ通貨ペア
・誰かに誘導されて選んだ時間軸
・誰かに誘導されて選んだ短期売買
・誰かに誘導されて使っているテクニカル分析
・誰かに誘導されたデタラメな売買タイミング

9割の人が負ける世界と言われているのに、他人に誘導されて9割の人と同じ事をしている事のどこに優位性がありますでしょうか?
優位性があるどころかマニュアル通りに動いてくれるカモとしか思われていません。


結局どうしたらいいの?

我々のような貧乏人は結局どうしたらいいの?
ここで言う貧乏人とは「金融商品を買い占める事が出来ない、相場操縦出来る程の潤沢の資金が無い、市場参加者における弱者」を意味します。
1億円の資産を持っていようが、10億円の資産を持っていようが、その銘柄を買い占める事が出来ない(または相場操縦可能な程買い付ける事が出来ない)人は金融市場では貧乏人の弱者です。 (日本株の新興銘柄で時価総額が少ない銘柄なら10億円で浮動株の大半を買い占められる場合はあります)

少なくとも上記記載された内容を頑張ってやる事に意味が無い事は理解出来たと思います。
テクニカル分析を使ってEAを作成して一生懸命バックテストと最適化を繰り返しても無駄だという事が理解できたと思います。
「そんなバカな!テクニカル分析を使えば儲かるって誰かが言ってた!」と未だ理解出来ていない人もいるでしょう。
多分そういう人は何を言っても無駄だと思うので、沢山バックテストと最適化を繰り返して意味が無い事であるという結論を自分で導き出して下さい。

それでも何故か夢を見て(むしろ現実逃避が近い)、
カーブフィッティングされた詐欺EAやヒストリカルデータ先読み詐欺EAの結果に引っかかって詐欺EAを購入する人が後を立たないのですが。


「はぁ!?コラ!おいてめぇ~!何さっきから関係の無い話ばかりしてんだ!能書きはいいからやり方をさっさと教えろ!このダボ! じゃあ何でお前はEA作成とバックテストのやり方を紹介してんだ?お前のMAのサンプルソースもゴールデンクロスでエントリーしてんじゃねーか!
矛盾した事やってんじゃねーぞこのダボ! 」

プログラミング基礎


と思われた方もいるでしょう。
私は一言も「EAを作って自動売買をすれば誰でも楽して不労所得を得られます」なんて言っていません。
単純に「EAを作成する」という需要を満たす為の手助けをしているだけです。
「MAのサンプルソース」については、多くの人がテクニカル分析が大好きだからその需要に合わせて比較的簡単なMAのEAを採用しています。

「板情報や需給読みやECN-NDDや相場操縦」と言ったようなフワっとした良く分からない小難しそうな内容は多くの人が望んでいません、
「IBプログラムには警戒して下さい!」なんて言っても日本語が通じず、蟻地獄のように自ら吸い込まれていきます。
多くの人は「テクニカル分析」と言ったような何か楽して儲かりそうな不思議な数式を使った魔法のような(実際は魔法でも何でも無い単なる数式)他力本願ツールを望んでいます。

個人的にはMQL4をきっかけにプログラミングが出来る人口が増えてくれた方が嬉しいです。
IT後進国と呼ばれた日本でプログラミングが出来る人口の底上げになればなぁ・・・。

余談ですが、日本人が著者の投資本と海外の投資本の違いでも
日本人著者の投資本 海外の投資本
タイトルが
「1億儲けた」とか
「月100万儲ける」とか
「時給10万円」とか
受け子の闇バイト求人並みのキャッチコピーぐらいのレベルでとにかくタイトルが胡散臭い
(出版社がそう指示しているかららしいのですが)
タイトルが「How to Trade In Stocks」とか超シンプル
デイトレードやスキャルピング推し 短期売買を推す本もあるけど、短期と言っても3日や1週間とか、
1ヶ月の取引も短期売買と言っていて、デイトレード推しは少ない
ほぼ毎日取引チャンスがあると言っている 年に数回チャンスがあれば良い方、
10年に1回大相場が来る事がある。
テクニカル分析で逆張り推しが多い。
チャートに出来高すら表示していない。
出来高や資金の流れや人間心理を重視
大口やファンドに関する話が一切無い 大口の買い占めや相場操縦を特に意識
バックテスト
チャート説明が多い ほぼ文章のみチャートは1~2ページ有るか無いか程度
オススメ業者の紹介がある 固有の業者名は挙げない
最初から全力やレバ3倍以上でエントリーを勧める
(デイトレード推しだから)
最初は小口で打診買いを勧める
損切りが-10pipsとか具体的
(と言いながら投資番組に出演してリアルトレードを披露した人の多くが-10pipとかで無限ナンピンし続けている)
損切りが具体的では無く、資金の流れや地合いの逆行を確認したら
他人の狼狽売りや意図的な篩い落としについての話が一切無い 他人の狼狽売りや意図的な篩い落としをよく観察する
需給と人間心理に関する話が無い 需給と人間心理の話がメイン


この投資本の違いからも色々とヒントが見えると思います。
日本人著者の本は「内容はこっちで書くので名前だけ貸してくれませんか?」という事が行われているのかもしれません。
前置きが長くなりましたが、それでは次回からバックテストのやり方の説明に入ります。

「こんな事言われて
見るわけねーだろ!
このダボ!!」

プログラミング基礎

バックテスト

「えっ!?」
「・・・えっ!?」

また「営業妨害だ(思考停止した信者化し易いバカに要らん知識を与えやがって!ゴミEA買うカモやIB登録をするカモが減って飯が食えなくなったら、マジでお前を潰すからな!)」って苦情が来そう・・・



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